Главная » Файлы » BLOG / БЛОГ » Советы

Понятие и теория рисков
17.11.2014, 19:17

Понятие и теория рисков

Вопросы лекции:
- Риск
- Факторы риска
- Оценка риска
- Управление риском
- Функции риска
- Потери от рисков

Риск - сочетание вероятности события и его последствий.

Варианты восприятия риска:
- возможная опасность потерь
- вероятность потери конкретных видов ресурсов
- вероятность недополученная дохода или дополнительных расходов в результате осуществления производственной и финансовой политики
- вероятность получения максимального возможного дохода от реализации определенной финансовой политики (венчурный бизнес)

Риск присутствует всегда и во всем. Риск не может быть равен нулю. Риск - категория всеобъемлющая и не ограничена рамками экономических наук.

Функции риска

1. Стимулирующая функция
Конструктивный аспект - риск выступает в качестве катализатора. Особенно эта функция актуальна в случае инновационной и инвестиционной деятельности.
Деструктивный аспект - если риск не просчитывается и не анализируется это свидетельствует об определенном уровне авантюризма ситуации и могут возникать негативные последствия.

2. Защитная функция
Историко-генетический аспект - реализация функции самосохранение - используя генетический опыт и факты истории обеспечить некоторый уровень безопасности.
Социально-правовой аспект - надо четко понимать, если мы хотим чтобы риск учитывался в любой сфере деятельности нам нужна нормативно-правовая и законодательная база.

3. Регулирующая функция. Риски - регуляторы отдельных процессов. На основании рисков производится выбор оптимальных альтернатив.

Основные понятия и определения

Критерий - признак на основании которого производится оценка сравнения альтернатив и классификация объектов.

Признак - может быть количественным или качественным.

Показатели риска - числовое выражение свойств объекта. Показатели риска могут быть различными. Две группы - стохастияеские (вероятностные) и не вероятностные.

Индикатор - может быть использован для прогнозирования конъюнктуры рынка. Пример индикатора - прогнозные значения курсов валют, прогнозные значения цен.

Параметр - величина, которая характеризует основное свойство объекта.

Индекс - относительная категория, уровень отношения чего-то к чему-то - характеризует изменение объекта во времени или в структуре.например, индекс цен.

Порог, пороговое значение - граница показателя.

Фактор - числовая величина, которая находится в определенной взаимосвязи с другим показателем, как правило результативным. Для управления рисками факторы являются основным понятием. Мы всегда должны понимать какие факторы определяют риск.

Потери от риска

Материальные потери - мы теряем или несем дополнительные затраты на материальные объекты - здания, сооружения.

Трудовые потери - теряем человеко-часы, человеко-дни.

Финансовые потери - возникают в результате прямого денежного ущерба.

Потери времени - часы, дни

Специальные потери - зависят от сферы деятельности, в том числе связанные с нанесением ущерба здоровью и жизни персонала, окружающей среде.

Школы риска

Классическая школа риска. Основные представители - Милль, Най, Сениор. Классическая школа ориентирована на выделение двух частей предпринимательской прибыли в структуре дохода:
- процент на вложенный капитал
- плата за риск (возмещение возможного риска деятельности)

Риск отождествляется с математическим ожиданием потерь, которые могут произойти в результате реализации решения.  

Неоклассическая школа риска - основоположники школы Маршалл и Пигу. Основные постулаты:
- риск связан с неопределенностью
- прибыль является переменной случайной величиной
- критерий принятия решения для предпринимателя - размер предполагаемой прибыли, ее возможные колебания или отклонения от данной величины

Основа неоклассического подхода - положения Кейнса, который выделял три основных вида риска:
1. Риск заемщика (предпринимателя), отражающий вероятность получения определенного дохода.
2. Риск кредитора, который связан с опасностью банкротства или других действий должника, которые могут привести к уклонению от его обязательств.
3. Риск девальвации. Риск связанный с уменьшением ценности денежной единицы.

Кейнс связывает риски с фактором удовольствия (ради большей прибыли предприниматель пойдет на больший риск).

Основной постулат теории рисков - избежать рисков в экономической деятельности невозможно. Однако можно выявить факторы, обуславливающие проявление риска, оценить возможные риски и разработать мероприятия по их снижению.

Структура процесса управления рисками
- выявление факторов риска
- оценка риска
- минимизация риска

Методы оценки рисков
- наблюдение
- методы оптимизации
- методы многомерного статистического анализа
- методы теории нечетких числе
- анализ обработки сценариев
- полезностные методы
- теоретико-игровые методы
- метод распознавания образов
- экспертная оценка

Структура системного исследования

Теоретический и системный анализ - мы должны четко понимать что есть существующая теоретическая база и она используется на практике. Модель адекватности - дискрептивныея, ситуационные.
Выбор целей исследования и. Показателей, характеризующих степень риска. Определяются критерии достижения целей.
Определяется выбор объекта и задач исследования.
Соотношение элементов и структуры связей внутри системы.
Определение допущений в оценке рисков, формулирование проблем исследования.
Эмпирический и системный уровень - на опыте конкретного объекта исследования определяются основные составляющие оценки риска.

Требования к методологии мониторинга

1. Мониторинг проводится в соответствие с тем на каком уровне находится организация.
2. Мониторинг рисковой ситуации является частью мониторинга экономической безопасности организации
3. При проведении такого мониторинга должны соблюдаться требования диагностики для того чтобы четко понимать угрозы экономической безопасности организации
4. При проведении мониторинга желательно использовать методы многокритериального анализа. Риски региона, риски отрасли во многом определяют риски самой организации. Сама структура факторов должна быть упорядочена. Система нуждается в поддержке для обеспечения непрерывного мониторинга экономической безопасности.

Основные задачи мониторинга при выявлении факторов:
1. Выявление состава источников и характера угроз, остроты угроз, локализация рисков во времени и объекте
2. Диагностика уровня ущерба который можно получить в результате воздействия риска. Воздействие риска должно рассматриваться отдельно от прочих факторов.
3. Подготовка информации, которая может понадобиться для выбора на более эффективного варианта принятия решения и снижения негативного воздействия риска.

Сферы экономической безопасности
- инвестиционная безопасность
- производственная безопасность
- научно-техническая безопасность
- внешнеэкономическая безопасность
- сфера уровня жизни населения
- рынок труда и его безопасность
- правопорядок
- демографическая безопасность
- продовольственная безопасность
- экологическая безопасность
- энергетическая безопасность
- финансовая безопасность

Принципы построения системы управления рисками
- комплексность
- актуальность системы и своевременность
- базирование на принципах беспрерывности
- законность системы управления рисками
- плановость
- экономическая эффективность
- взаимодействие
- сочетание гласности и конфиденциальности
- компетентность

Требования к Государственной стратегии в области обеспечения экономической безопасности
- четкое разграничение функций аппарата президента, правительства и федеральных органов исполнительной власти
- четкое определение задач федерального и местного уровня, разграничение задач между федеральными органами и органами субъектов при сохранении единства в политике принятия решений на различных уровнях
- адекватное информационное обеспечение регулирующей функции государства - четкое представление об уровне информационного обеспечения (электронно правительство, информационные порталы государственных органов)

Принципы концепции промышленной политики
- переход на иную структуру промышленности (уход от сырьевой экономики)
- принцип единообразия элементов государственного управления на различных уровнях управления
- реализация на основе принципе согласованности
- принцип конкретности (четкое определение целей, задач и методов их решения и достижения)
- принцип целостности, отсутствие противоречий в нормативно-правовых актах
- сочетание краткосрочной заинтересованности и долгосрочной целесообразности

Методы государственной политики
- методы макроэкономического регулирования
- регулирование ресурсообнспеченности
- институциональные методы
- информационные методы

Экономические регуляторы
Прямое воздействие - целевое финансирование или государственные закупки
Косвенное воздействие  - налоговая политика, бюджетная, денежно-кредитная, таможенная, валютная политики.
Это - составляющие государственного регулирования

Функция планирования и анализ хозяйственной деятельности организации
- календарное планирование, четкое понимание сколько мыдолжны работать и выработать. Отклонения - риски.
- нормирование - перерасход материалов, негативные влияния на стоимость поставок
- финансовое бюджетное планирование и планирование дебиторской задолженности
- планирование персонала
- планирование режимов работы оборудования
- планирование сбыта
- бухгалтерский учет и финансовый анализ

Успешная деятельность организации обеспечивается
- действенность нормативных документов, материальных гарантий и организационных гарантий
-  выявление и предупреждение угроз посягательства на имущества информации - материальные и нематериальные активов

Факторы риска подразделяются
1. По степени влияния на предпринимательскую деятельность (в зависимости от типа предпринимательства)
2. По степени управляемости (управляемые, мало управляемые, неуправляемые)
3. По источнику возникновения: внешняя среда, отдельные уровни управления

Внешние факторы - как правило мало управляемые или неуправляемые, их трудно изменить, но необходимо учитывать. Они взаимосвязаны - изменение одного фактора приводит к изменению других факторов.

Внутренние факторы - бывают объективные и субъективные. Отсутствие информации, авантюризм, преднамеренные негативные действия.

Внешние факторы на уровне государства
- зависимость от внешнеэкономической конъюнктуры
- негативные процессы в экономической сферы ряда регионов
- вторжение на рынок иностранных фирм
- внешний государственный долг
- дискриминация российской экономики
- недостаточный экспертный контроль
- неразвитость транспортной и информационной инфраструктуры, экспортно-импортных операций

Факторы, влияющие на результаты хозяйственной деятельности организаций (внутренние в масштабах государства)
- наличие сырьевых и энергетических ресурсов
- состояние предпринимательской среды
- развитие транспортных и иных коммуникаций
- наполняемость рынка продукцией предприятия
- состояние конкурентов
- наличие свободных трудовых ресурсов
- уровень профессиональной подготовленности трудовых ресурсов
- уровень социальной и политической напряженности
- ориентирование населения на производительный труд
- уровень жизни населения
- платежеспособность населения
- криминализация хозяйственной деятельности, коррупция, угроза потери права собственности, рэкет

Внешние факторы делятся по принципу воздействия на объект

Прямые
- нестабильность
- противоречивость законодательной системы
- конъюнктура рынка

Косвенные
- нестабильность политической обстановки
- международные события
- стихийные бедствия

Внутренние факторы подразделяются:

Объективные
- аварии локальные
- недостаток информации
- отсутствие службы маркетинга
- качество продукции (не по нашей вине)

Субъективные
- несоблюдение договоров со стороны руководства
- изменение качества продукции (по нашей вине)
- нерациональное использование ресурсов

Модель CAMP
ri = rf + b (rm - rf)
b - характеризует волатильность по данному активу

Страхование предпринимательских рисков (929 ГК РФ)
Объект страхования - только объективные риски (933 ГК РФ)

 
Категория: Советы | Добавил: GloveR
Просмотров: 250 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]